【12/3更新】ソシャレンお得キャンペーン情報

ソーシャルレンディングのデフォルト率を案件数や事業者数で考察してみた

ソーシャルレンディングのデフォルト率

ソーシャルレンディングで唯一避けたいストーリーがデフォルトですが、その確率はどのくらいだろうと調べていて下記記事を拝見しました。

参考 ソーシャルレンディング業界全体のデフォルト率は?けにごろうのはじめてのソーシャルレンディング日記

しかしこちらの記事のデフォルト率は金額ベースであるので求めていたものと違う感じがあります。

案件を選びデフォルトに合うというのは「トランプのババ抜き」に近い感覚なのではないかと。つまり全業者の全募集案件数に対してデフォルトした案件は何件なのか?

宝くじなら一等1億円が当たる確率は?海底摸月の確率は?といった偶然性によったことを知りたいと思いますので、自分なりに調べて算出しようと思います。

デフォルト率考察用情報

デフォルトした案件数は?

みんクレの31億円分+maneoのラーメン屋さん案件+クラウドクレジットの欧州ハイイールドをデフォルト案件とみなします。みんクレほぼ閉鎖しているので案件数を公式に確認出来ませんでしたが、下記サイトへ問題の31億円分の案件がまとめられていたので参考にさせて頂きました。

参考 みんなのクレジット運用中のファンドを調査・精査し、貸倒れが起きる可能性を検証してみた。暮らし便利帳

こちらによるとみんクレ68案件maneo1案件クラウドクレジット13件と合わせて、

過去デフォルト案件数 = 82

としたいと思います。ちなみに自分は2018年からソシャレン始めたので運良く回避できました、当時の雰囲気を考えると自分も吸い込まれてたと思います(;´∀`)

分母となる募集案件数は?

一つの事業&貸付先を複数案件に分けて募集しているのがほとんどですが、それを統合して調べるのかなりめんどいので今回は割愛して、各業者の総募集数を和算したものを分母にします。

matsu

から見れば一本の釣り針サビキの釣り針も同じに見えると思うから極度にズレることはないんじゃないかと…現在のソシャレンは水中から釣り人の素性を推測しているような感覚ですので…ってレンダーは魚かw

会社名 案件数
maneo 4,554
プレリート 122
アメリカン 245
アップル 410
スマトレ 320
キャッシュフロー 379
クラウドリース 2,061
さくら 205
ガイア 334
グリーンインフラ 1,009
LCレンディング 775
TATERU FUNDING公式サイト 25
OwnersBook公式サイト 100
SBIソーシャルレンディング 247
トラストレンディング 138
クラウドバンク公式サイト 986
LENDEX公式サイト 20
【クラウドクレジット】 405
SAMURAI 13
Pocket Funding 60
ラッキーバンク 387
クラウドリアルティ 9
ジェイ 5
みんクレ(2016/12) 111
合計 12,920

満期迎えてないものも含んでおり、期間は2015年4月〜の件数となっています。エメラダは抜いてます。

デフォルト率(ババ引く確率)は…?

デフォルト率は0.63%? 4.17%?

デフォルト件数/全案件数なので、

デフォルト率 0.63% = 82 ÷ 12,920 ✕ 100

といった値が出てきました。約160分の1!こんなん事故じゃんっ、と言えるぐらいの確率。ただ問題なのが、

デフォルト案件がみんクレに集中していて分布していない

ということで、デフォルトを案件でなく事業者単位で考えると分母が事業者数24となり

1/24 = 4.17%

がデフォルト率になっちゃうかも。

う〜ん、現状ではこちらの数値のほうが現実的なデフォルト率として捉えることができそうです。

だからこそみんクレ事件以降、諸先輩方は事業者選定を最重要事項として発信されておられるのでしょう。

デフォルト含めた実質的な金利

参考 ソーシャルレンディング業界全体のデフォルト率は?けにごろうのはじめてのソーシャルレンディング日記

こちらで紹介されていたデフォルト率を組み入れたソシャレンの実質金利の式に当てはめると、

2016~17平均金利 8.25% – デフォルト率 4.17% = 実質金利 4.08%

24社均等に投資してデフォルトにあっても約4%の金利を確保できる計算です。プラスにはなりますが直面したら悔しくてたまりませんね。

仮に、デフォルトが分布されているとしたら

人間が目で情報を得てファスト&スローで判断するのですからまったくのランダムに案件を選ぶことは出来ません。冒頭に「トランプのババ抜き」と称しましたが、高金利・キャッシュバックといったような他よりピョコッとカードが出されているものに食いついちゃうかもしれません。(みんクレではキャッシュバックも要因の一つでした)

かといって、目立つからデフォルトしやすい、という訳でもないから難しい。だから確率にたよっちゃうのもありなのかも??

確率で判断し、確率が収束するまで耐えられる精神力があるのでしたら、ダーツくじ引きPHPのrand関数偶然的にファンドを選ぶのも、一つの投資手法、一つの案件の選び方なのかもしれませんね。

もちろんその際は投資金額も一定に整え、デフォルト率をベースにした確率論的ソーシャルレンディング投資方法を行うべきでしょう。

matsu

匿名化がもっと透明化されればまた違ってくるとも思います。しっかり企業分析して投資する、というのが日本のソシャレンのスタンダードになれば楽しいなと最後に所感を添えてみます。

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